東吳證券-金工定期報告：從微觀出發的五維行業輪動月度跟蹤202312-231207
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| 報告要點 模型多空對沖績效：以2015/01/01-2023/11/30為回測區間，五維行業輪動模型在申萬一級行業中，六分組多空對沖的年化收益率為21.55%，年化波動率為...[詳細] |
| 2023-12-07 分享者：smar******t66 作者：高子劍 評級： 頁數：9 頁 |
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華安證券-“學海拾珠”系列之一百六十九：資產增長率在資產定價中的作用-231207
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| 主要觀點： 本篇是“學海拾珠”系列第一百六十九篇，文獻對HXZ和FF5F模型中的投資因子進行了實證檢驗與理論探討，實證發現其真正的內在因素為債權替代機制，而并非HXZ和FF...[詳細] |
| 2023-12-07 分享者：fre****at 作者：駱昱杉，嚴佳煒 評級： 頁數：24 頁 |
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華鑫證券-金融工程深度報告：系統化定量投資視角下的策略配置，構建大小盤風格輪動勝負手-231207
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| 本文是華鑫量化團隊系統化定量策略研究的第四篇報告。本篇報告著重考察A股歷史上大小盤輪動有哪些有效驅動因素，以及每類因素的歷史勝率、賠率。 A股市場存在顯著的大小盤風格輪動效...[詳細] |
| 2023-12-07 分享者：se***y 作者：呂思江，馬晨 評級： 頁數：22 頁 |
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開源證券-大類資產配置研究系列（8）：債券預期收益框架與久期擇時策略-231207
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| 利率債的市場結構與久期輪動現象 在投資實務中，我們主要按債券是否存在信用風險劃分為利率債和信用債兩大類，我們聚焦流動性較好的國債進行分析。 短債與長債的風險收益特征差異...[詳細] |
| 2023-12-07 分享者：zq8****48 作者：魏建榕，張翔 評級： 頁數：22 頁 |
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國信證券-金融工程日報：新能源賽道回暖，北向資金凈買入23億元-231206
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| 市場表現：今日(20231206)規模指數中中證1000指數表現較好，板塊指數中中小100指數表現較好，風格指數中中證500成長指數表現較好。傳媒、農林牧漁、有色金屬、房地產、...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：nb***z 作者：張欣慰，劉璐 評級： 頁數：16 頁 |
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國金證券-量化行業配置：調研活動精選策略今年超額創新高至19.97%-231205
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| 主要市場及行業指數表現 過去一個月，國內主要市場指數漲跌不一，國證2000、中證1000、中證500分別上漲3.09%、1.86%、0.30%，上證50、滬深300分別下跌...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：鄒**綠 作者：高智威 評級： 頁數：12 頁 |
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光大證券-打新市場跟蹤月報：11月新股發行節奏平穩，首日漲幅表現亮眼-231206
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| 新股發行概況： 11月新股發行節奏平穩。2023年11月，共17個新股上市，募集金額共計94.35億元，環比+11.41%。其中，參與網下發行的個股共計9只，主板5只、創業...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：平是***平 作者：祁嫣然 評級： 頁數：15 頁 |
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首創證券-金融工程市場監測周報：行業間收益延續反轉趨勢，市場蹺蹺板效應顯著-231205
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| 本文從過去（資金層面）、現在（交易層面）、未來（預期層面）三個維度監控分析市場當前所處狀態，以期對投資者有所幫助。 市場行情回顧： 本周（11.27-12.01，下同）...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：szk****28 作者：王仕進 評級： 頁數：13 頁 |
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國海證券-跟蹤報告：11月各選股策略均創正超額，12月多策略模型持續建議多配價值選股策略-231205
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| 投資要點: 多策略選股組合11月絕對收益0.30%，相較于中證全指指數月度超額收益0.14%。今年以來截至11月30日，組合絕對收益-2.09%，相對中證全指超額收益2.9...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：yu***i 作者：李楊 評級： 頁數：32 頁 |
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國金證券-ETF輪動策略跟蹤：科技板塊業績改善明顯，12月重點關注科技50ETF-231204
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| ETF輪動因子與輪動策略表現 11月市場出現持續震蕩，ETF輪動因子表現一般，IC為-9.09%。多空組合收益率為-1.61%，多空凈值曲線出現震蕩調整。 ETF輪動策...[詳細] |
| 2023-12-06 分享者：523****04 作者：高智威，王小康 評級： 頁數：10 頁 |
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民生證券-資產配置月報：十二月配置視點，利率、匯率與權益市場-231205
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| 利率、匯率與權益市場 1.通脹不確定性或為全球股債相關性變化的重要因素。通脹預期不確定性增強會對股債定價中分母的無風險收益率產生擾動，從而使得股債正相關性加強。 2.外...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：broo******ung 作者：葉爾樂 評級： 頁數：33 頁 |
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銀河證券-跟蹤研究：股票調研跟蹤分析-231204
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| 核心觀點： 調研活動有所增強。整體來看，本周調研公司數量為449家，與上周相比減少2家，與上月相比減少441家。本周調研整體機構家次為7724家次，與上周相比增加1746家...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：震**紀 作者：吳俊鵬 評級： 頁數：10 頁 |
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開源證券-金融工程定期：開源交易行為因子績效月報（2023年11月）-231205
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| Barra風格因子表現跟蹤 通過對Barra風格因子2023年11月收益測算可以發現：從大/小盤風格來看，小盤風格占優，11月市值因子錄得了-2.54%的收益。從價值/成長...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：zd***6 作者：魏建榕，高鵬，盛少成 評級： 頁數：11 頁 |
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國聯證券-周報截止：量化行業輪動11月表現-231205
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| 專題內容摘要 11月行業走勢回顧 11月以來，主要領漲為漁業、教育和電機等行業，主要領跌為光伏設備、裝修建材和電池等行業。 行業輪動因子表現 2022年以來（2...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：syb****07 作者：朱人木，陸豪 評級： 頁數：10 頁 |
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財信證券-金工周報2023年第37期：12月看好計算機，警惕醫藥生物、汽車回撤-231201
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| 三維情緒模型： 1）三維情緒指標及點評：11月下旬，情緒溫度下行，情緒預期抬升，市場受情緒溫度影響更大，短期情緒主導的情緒預期帶動力較弱，一定程度上表達了市場對中期行情的擔...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：fel****iu 作者：劉飛彤 評級： 頁數：7 頁 |
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華鑫證券-六維因子ETF組合報告：十二月推薦游戲ETF、人工智能ETF、5GETF、機器人ETF、教育ETF-231204
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| ▌十一月組合表現回顧 組合截至2023年12月1日超額收益4.17%，絕對收益0.39%，同期滬深300下跌-3.78%。其中表現最亮眼的是教育ETF（513360）漲幅1...[詳細] |
| 2023-12-05 分享者：abc****hi 作者：呂思江，馬晨 評級： 頁數：16 頁 |
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國金證券-高頻因子跟蹤：今年以來高頻&基本面共振組合超額收益6.44%-231204
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| 摘要 我們對前期挖掘的高頻選股因子進行跟蹤測試，發現因子在樣本外整體表現出色。就本周表現來看，價格區間因子多頭超額收益率0.21%，價量背離因子0.01%，遺憾規避因子0....[詳細] |
| 2023-12-04 分享者：bas****zi 作者：高智威，王小康 評級： 頁數：16 頁 |
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光大證券-金融工程量化月報：資金情緒環比好轉，機構調研選股策略超額收益顯著-231204
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| 北向資金追蹤：2023年11月，萬得全A指數微漲0.35%，北向資金小幅凈流出17.77億元，資金情緒環比上月好轉。滬深兩市北向資金情緒分化較大，滬股通凈流入45.81億元，深...[詳細] |
| 2023-12-04 分享者：ama****23 作者：祁嫣然 評級： 頁數：18 頁 |
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華鑫證券-紅利策略月報：紅利賽道調整充分， 選股組合超額新高-231204
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| 投資要點 多維量化輪動模型：本月模型看多紅利 【本月最新觀點】本期模型五個明細指標中，期限利差、CPI&PPI四象限、美債利率擇時繼續看多紅利，社融增速、外資流入意愿指...[詳細] |
| 2023-12-04 分享者：sr***i 作者：呂思江，馬晨 評級： 頁數：22 頁 |
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天風證券-板塊配置月報：現金流上行，折現率上行，12月推薦配置金融板塊-231204
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| 11月，A股市場呈現下跌態勢，滬深300指數收益率為-2.14%。中證全債、中證國債以及中證企業債收益率分別為0.39%、0.36%、0.50%。 不定期調倉的絕對收益配置...[詳細] |
| 2023-12-04 分享者：zhao******986 作者：吳先興，王喆 評級： 頁數：10 頁 |
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